Modelo de Volatilidade para Ação da Petrobras

January 28, 2015
By

[This article was first published on Stats2U, and kindly contributed to R-bloggers]. (You can report issue about the content on this page here)
Want to share your content on R-bloggers? click here if you have a blog, or here if you don't.

Resolvi modelar a volatilidade da ação da Petrobras (PETR4). Para tal, ajustei um modelo Beta-Skew-t-Egarch, quem tiver interesse vale a pena olhar em http://www.econ.cam.ac.uk/dae/repec/cam/pdf/cwpe1236.pdf

O modelo tem várias vantagens em relação ao tradicional GARCH.

Fatos interessantes:
– O nível de volatilidade do papel está ficando cada vez mais próximo de 2008 quando houve a crise financeira Mundial. Se algum amigo seu, metido a “inteligente”, falar que é uma boa hora pra comprar, fuja e rompa a amizade. A não ser que vc queira especular e não investir seu dinheiro, nem pense nisso.
– Repare na diferença entre os papeis do Bradesco e Petrobras (BBDC4 e PETR4), na segunda figura. A marca preta no gráfico em 2010 mostra o momento da posse da Dilma.

To leave a comment for the author, please follow the link and comment on their blog: Stats2U.

R-bloggers.com offers daily e-mail updates about R news and tutorials about learning R and many other topics. Click here if you're looking to post or find an R/data-science job.
Want to share your content on R-bloggers? click here if you have a blog, or here if you don't.



If you got this far, why not subscribe for updates from the site? Choose your flavor: e-mail, twitter, RSS, or facebook...

Comments are closed.

Search R-bloggers

Sponsors

Never miss an update!
Subscribe to R-bloggers to receive
e-mails with the latest R posts.
(You will not see this message again.)

Click here to close (This popup will not appear again)