Modelo de Volatilidade para Ação da Petrobras

January 28, 2015
By

(This article was first published on Stats2U, and kindly contributed to R-bloggers)

Resolvi modelar a volatilidade da ação da Petrobras (PETR4). Para tal, ajustei um modelo Beta-Skew-t-Egarch, quem tiver interesse vale a pena olhar em http://www.econ.cam.ac.uk/dae/repec/cam/pdf/cwpe1236.pdf

O modelo tem várias vantagens em relação ao tradicional GARCH.

Fatos interessantes:
– O nível de volatilidade do papel está ficando cada vez mais próximo de 2008 quando houve a crise financeira Mundial. Se algum amigo seu, metido a “inteligente”, falar que é uma boa hora pra comprar, fuja e rompa a amizade. A não ser que vc queira especular e não investir seu dinheiro, nem pense nisso.
– Repare na diferença entre os papeis do Bradesco e Petrobras (BBDC4 e PETR4), na segunda figura. A marca preta no gráfico em 2010 mostra o momento da posse da Dilma.

To leave a comment for the author, please follow the link and comment on their blog: Stats2U.

R-bloggers.com offers daily e-mail updates about R news and tutorials on topics such as: Data science, Big Data, R jobs, visualization (ggplot2, Boxplots, maps, animation), programming (RStudio, Sweave, LaTeX, SQL, Eclipse, git, hadoop, Web Scraping) statistics (regression, PCA, time series, trading) and more...



If you got this far, why not subscribe for updates from the site? Choose your flavor: e-mail, twitter, RSS, or facebook...

Comments are closed.

Sponsors

Never miss an update!
Subscribe to R-bloggers to receive
e-mails with the latest R posts.
(You will not see this message again.)

Click here to close (This popup will not appear again)